③ MQL4·MQL5 기본 구조 — 실제 코드로 이해하는 EA의 뼈대

이 단락은 EA를 처음 짜시는 분도, 이미 짜본 분도 한 번 돌아보면 좋은 최소 단위 EA의 구조를 다룹니다. 실제 컴파일 가능한 MQL4 코드 예시로 짚어드립니다.

MQL4 EA의 최소 골격

모든 MQL4 EA는 다음 4가지 이벤트 함수의 골격을 가집니다.

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//|                                            MinimalEA.mq4         |
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#property strict

// 외부 입력 파라미터 (백테스트·최적화에서 변경 가능)
extern int    MagicNumber  = 12345;   // 이 EA의 고유 번호
extern double LotSize      = 0.10;    // 진입 랏
extern int    StopLoss     = 300;     // 손절 거리(포인트)
extern int    TakeProfit   = 600;     // 익절 거리(포인트, RR 1:2)
extern int    MA_Period    = 200;     // 이동평균 기간

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//| EA 차트 부착 시 1회 실행                                          |
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int OnInit()
{
    Print("MinimalEA initialized on ", _Symbol);
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

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//| 새 호가 도착 시마다 실행 — EA의 핵심                              |
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void OnTick()
{
    // 1단계: 동일 EA의 기존 포지션이 있으면 중복 진입 차단
    if(CountMyPositions() > 0) return;

    // 2단계: 진입 신호 — 종가가 200EMA 위로 돌파 시 매수
    double ma     = iMA(_Symbol, 0, MA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
    double prevMA = iMA(_Symbol, 0, MA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1);
    double prevClose = iClose(_Symbol, 0, 1);

    if(prevClose > prevMA && Bid > ma) {
        // 3단계: 매수 진입 (시장가 + 손절 + 익절 동시 설정 = OCO 효과)
        double sl = NormalizeDouble(Ask - StopLoss * _Point, _Digits);
        double tp = NormalizeDouble(Ask + TakeProfit * _Point, _Digits);
        int ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, LotSize, Ask, 3, sl, tp,
                               "MinimalEA", MagicNumber, 0, clrBlue);
        if(ticket < 0) Print("OrderSend failed: ", GetLastError());
    }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 차트에서 제거 시 1회 실행                                      |
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void OnDeinit(const int reason)
{
    Print("MinimalEA deinitialized, reason=", reason);
}

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//| 동일 EA의 현재 보유 포지션 개수 반환 (Magic Number로 식별)        |
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int CountMyPositions()
{
    int count = 0;
    for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {
        if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
            if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
                count++;
        }
    }
    return count;
}

이 골격에서 짚어둘 핵심 5가지

1. Magic Number의 중요성 — 같은 계좌에 여러 EA를 동시에 운영하시는 경우, 각 EA가 본인 포지션만 관리하려면 Magic Number로 식별해야 합니다. 이게 없으면 EA-A가 EA-B의 포지션을 잘못 청산하는 사고가 발생합니다.
2. 중복 진입 차단(CountMyPositions) — 위에서 짚은 OnTick의 함정. 신호 조건이 만족되면 매 틱마다 진입이 발생하므로 반드시 기존 포지션 체크 후 진입.
3. NormalizeDouble + _Point + _Digits — 손절·익절 가격은 반드시 NormalizeDouble로 자릿수를 맞춰야 합니다. 이를 빼먹으면 OrderSend가 가격 거부로 실패하는 일이 빈번합니다. 5자리 호가 브로커(예: EURUSD가 1.08501)에서는 _Point가 0.00001이므로 StopLoss=300이면 30핍이 됩니다.
4. iMA(symbol, 0, period, ...)의 두 번째 인자 0 — 현재 차트 시간프레임을 의미합니다. 명시적으로 PERIOD_H1·PERIOD_H4로 지정하면 멀티 시간프레임 분석 가능합니다.
5. OrderSend 슬리피지 인자(3) — 시장가 진입 시 허용 슬리피지 핍 수. 너무 작으면 변동성 구간에 주문 거부, 너무 크면 손익비 왜곡. 일반적으로 3~5 권장.

MQL5에서 같은 로직을 짤 때의 변화

MQL5는 OrderSend 호출 방식이 구조체 기반으로 바뀝니다.

// MQL5 - 매수 주문 예시
MqlTradeRequest request = {};
MqlTradeResult  result  = {};

request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
request.symbol       = _Symbol;
request.volume       = 0.10;
request.type         = ORDER_TYPE_BUY;
request.price        = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
request.sl           = request.price - 300 * _Point;
request.tp           = request.price + 600 * _Point;
request.deviation    = 3;
request.magic        = 12345;
request.comment      = "MinimalEA";
request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;

if(!OrderSend(request, result)) {
    Print("OrderSend failed: ", result.retcode);
}

코드는 길어지지만 구조체 방식이 멀티스레드 환경에서 더 안전하고, 부분 체결·재시도 로직 구현이 더 명료합니다. 또한 MQL5는 클래스를 활용해 다음과 같은 구조도 가능합니다.

// MQL5 - 객체지향 스타일
class CTrendStrategy : public CStrategyBase {
public:
    virtual bool ShouldEnter() override {
        double ma = iMA(_Symbol, PERIOD_H1, 200, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
        return iClose(_Symbol, PERIOD_H1, 1) > ma;
    }
    virtual double CalculateLotSize() override {
        // 1% 룰 자동 적용
        return AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * 0.01 / RiskPerLot();
    }
};

이 객체지향 패턴이 MQL5의 강점입니다. 여러 전략을 클래스 상속으로 관리하면 EA가 5개·10개 늘어나도 코드 유지보수가 가능합니다.

실무자가 자주 빠뜨리는 코드 디테일 5가지

1. 주말/금요일 마감 직전 진입 차단 — if(DayOfWeek() == 5 && Hour() >= 22) return; 같은 시간 필터로 주말 갭 위험 회피
2. 스프레드 필터 — if((Ask - Bid)/_Point > MaxSpread) return;로 변동성 구간 진입 차단 (스프레드 5배 이상 시 자동 미진입)
3. 최소 마진 체크 — if(AccountFreeMargin() < MinMargin) return;로 마진콜 직전 진입 차단
4. OrderSend 실패 시 재시도 — 한 번의 실패가 전체 EA 멈춤으로 이어지지 않도록 GetLastError 분기별 재시도 로직 필수
5. 로그 출력 — Print()를 진입·청산·에러 모든 지점에 박아두면 실시간 디버깅·매매일지 자동 추출에 활용 가능

이 다섯 가지는 모든 EA에 공통으로 들어가야 하는 안전장치입니다. 누락되면 백테스트는 깔끔하게 돌아가도 실거래에서 예외 상황 한 번에 EA가 멈추거나 잘못된 주문을 발송합니다.